Zu unserem Geschäftsmodell und Förderzweck

Es ist nicht der Sinn und die Aufgabe unserer AVG eG, Anleger anzuwerben, um deren Geld treuhänderisch anzulegen und die (möglichst hohen) Erträge aus dieser Anlage auszuschütten. Dies ist die typische Aufgabe eines Investment­fonds, der eine "festgelegte Anlagestrategie" durchführen soll. 

Wir hingegen sind eine Problem­lösungs­gesellschaft wie es eine Genossenschaft typischerweise ist: Mitglieder schließen sich zusammen, weil sie zusammen zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil ein Problem lösen wollen, das ein einzelnes Mitglied für sich alleine nicht lösen kann. Dieses Problem bestand und besteht für unsere Mitglieder seit 2009 darin, dass keine Bank ein öffentlich zugängliches Anlage­produkt anbot, das sowohl bei steigenden Kursen als auch bei fallenden Kursen verdienen konnte, obwohl es entsprechende Finanz­instrumente dafür schon seit längerem gibt. Normale Index-Fonds haben in der Regel sehr starke Kursschwankungen, die bis zu 80% des Werts ausmachen können und es kann sogar 10-15 Jahre dauern, bis solche Rückschläge wieder wettgemacht werden. Aus diesem Grund wollten und sollten wir

„eine neue börsenbasierte Form der Altersvorsorge"

entwickeln, die eben nicht so große Planungs­unsicherheiten ausweist, was bedeutet: Die Kurs­rückschläge sollen geringer sein als bei den normalen Index-Fonds und die Aufholzeiten sollen ebenfalls kürzer sein als bei den Index-Fonds, und Wertgewinne sollen nicht nur bei allgemein steigenden Kursen möglich sein, sondern auch bei allgemein fallenden Kursen.

Ein solches neukonzipiertes Finanz­produkt soll sodann der Investment-Branche - also den Banken, Fonds und Vermögens­verwaltern - angeboten werden, damit sie daraus passende Anleger­angebote für ihre Kunden machen kann. Aus den dann daraus anfallenden Lizenz­gebühren und sonstigen Erlösen sollen hohe und stabile Erträge generiert werden können, die die Renten­situation der Mitglieder der AVG eG verbessern können. 

Der Erfolg und der Wert unserer Arbeit ist also nicht an den Ergebnissen zu messen, die wir selbst bei unseren Entwicklungs­versuchen erzielen, sondern ausschließlich an dem Problem­lösungs­erfolg, den wir bei Anwendung unserer Handelssystematik gegenüber dem Verlauf eines normalen Index-Fonds erreichen können: Haben wir Erkenntnisse darüber sammeln können, wie man sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen gleichermaßen verdienen kann? Durch welche Maßnahmen und Methoden kann man erreichen, dass die Kurs­rückschläge niedriger ausfallen und die Aufhol­zeiten geringer sind als bei den Index-Fonds?

Das Problem der Anleger

Aktienindices gibt es seit 1896 (Dow Jones), also seit 125 Jahren, und der lang­fristige Kurs­verlauf sieht in der logarithmischen Skalierung (also ohne Verzerrung durch die absoluten Werte) so aus:

Nach dem langfristigen Durchschnitt (Trendlinie) müsste der Dow Jones bei 16.000 notieren anstatt bei 36.000. Wie wird also die Zukunft aussehen? Wird er in den nächsten Jahren nun auf 50.000 weiter steigen oder auf 10.000 fallen? Niemand weiß dies mit Sicherheit. Beides ist möglich und mit dem langjährigen Trend vereinbar. Was also tun?

Gibt es eine Anlage­möglichkeit, bei der es aus heutiger Sicht egal ist, wohin sich die Kurse zukünftig entwickeln? Bisher Nein. Viele Privatanleger investieren deshalb in die Index-Fonds (ETFs), die sich im Gleichschritt mit dem Wachstum der Wirtschaft und der Börsen bewegen, und sie sind damit durchschnittlich erfolgreich.

Geht es auch besser? Wir meinen: Ja. Aus diesem Grund haben wir das IDS-System entwickelt, eine regelbasierte Wertpapier­handels­systematik, die kein Zukunfts­wissen erfordert, um überdurch­schnittlich erfolgreich zu sein.

Das IDS-System orientiert sich ausschließlich an den tatsächlich eingetretenen Kursen. Wir handeln nicht mit Hoffnungen oder Befürchtungen, wir lesen keine Bilanzen und keine Zeitungen, wir sehen nicht fern und wir hören nicht auf Börsentipps. Wir reagieren nur darauf, wie Millionen von Markt­teilnehmern in aller Welt wirklich handeln. Wir spekulieren nicht auf die Zukunfts­entwicklung. Das IDS-System ist ein Index-Derivate-System, das in beiden Richtungen agieren kann: Geht die Börse rauf, ist das IDS-System dabei. Geht die Börse runter, ist das IDS-System ebenfalls dabei. Nicht immer. Aber oft genug.

Das IDS-System ist einmalig in seiner Vielfalt, die es erlaubt, kunden­spezifische Angebote zu erstellen und damit höhere Erträge mit weniger Risiko zu erzielen als es mit konventionellen Produkten möglich ist: Das IDS-System basiert auf der Flexibilität der Anwender. Es ist daher nicht für die ganz großen Kapitalien geeignet, die mit dem Erwerb von ETFs weiterhin gut und durch­schnittlich bedient werden.

Das IDS-System ist ein Angebot für professionelle Anwender, die systematisch überdurch­schnittlich erfolgreich sein wollen: Für sich selbst und für ihre Kunden.

Wie funktioniert der „Börsenhandel ohne Zukunftswissen?“

Normalerweise hat jeder Teilnehmer am Börsen­handel seine eigene Sicht von der Zukunft: Wer die Zukunft positiv einschätzt, kauft, und wer die Zukunft negativ einschätzt, verkauft. Das IDS-System hingegen hat keine Meinung über die zukünftige Entwicklung, sondern geht davon aus, dass zu jedem Zeitpunkt positive wie negative Entwicklungen beginnen, andauern oder enden können. Um davon profitieren zu können, besteht jedes Subsystem aus 2 Sub-Halbsystemen, die gleichzeitig aktiv sind. Jedes davon kann entweder kaufen oder verkaufen (=geht „long“ oder „short“). Das Gesamt­ergebnis eines Subsystems besteht also aus 2 Teil­ergebnissen, die sich jeweils fast ausschließen und daher addiert werden können.

Eines der 8 Subsysteme, die der 1. Lizenznehmer des IDS-Systems in 2018 ausgewählt hatte und das entsprechend anteilig zum Gesamt­ergebnis bis 2021 beigetragen hatte, performte z.B. wie folgt:

Das praktische Einzel-System-Ergebnis:
VS DAX beim 1. Lizenznehmer

Daraus kann entnommen werden:

  1. Das Gesamtergebnis des Subsystems (grüne Linie) setzt sich zusammen aus der Long-Version (hellblau, Gewinne bei steigenden Börsen) sowie der Short-Version (hellrosa, Gewinne bei fallenden Börsen)
  2. Die für Gewinne bei steigenden Kursen verantwortliche Long-Version erzielte ein Plus von +31,6% p.a., genauso funktionierte aber auch die Short-Version für Gewinne bei fallenden Kursen mit +37,2% p.a.. Niemand musste im Voraus wissen, ob die Börsen generell steigen oder fallen werden. Dies ist auch nicht nötig, denn Börsenkurse sind ein „zufallsgestörtes Schwingungs­system“: Sie bewegen sich immer in beide Richtungen, nur die Intensitäten ändern sich.